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百亿量化私募遭遇市场震荡 业绩纷纷回撤
发布日期： 2022-03-08 13:39:08 来源： 资本邦

3月8日，资本邦了解到，开年以来，百亿量化私募遭遇市场震荡，业绩纷纷回撤。

今年前两个月，中证500指数涨幅为-6.88%。截止发稿，年内跌幅为12.79%。

据私募排排网显示，今年前2个月有11家百亿量化机构跑赢中证500。其中思勰投资排名领先，首两个月收益率0.09%。剩余10家均录得负收益。

数据显示，思勰投资成立于 2016年1月份，核心策略为股票策略，旗下有204只基金产品，管理规模在 100亿以上。

作为新晋升百亿阵营的私募，思勰投资成立初期主打CTA，近三年开始布局股票多头赛道。投研团队曾在德邵集团(D.E.Shaw)期货量化交易部负责量化策略开，亦有高盛衍生品团队任职经理。吴家麒是思勰投资的创始合伙人兼总经理，负责公司的市场开拓、管理运营等业务。拥有13年在中国从事量化投资管理经验。在此之前，曾在多家私募基金及券商自营工作过。

截止3月4日，思勰投资的代表产品，中证500指数增强1号年内收益率为0.33%，而在2021年，该产品录得51.52%的回报率。

此前，思勰投资曾对持有人表示，旗下指数增强策略超额收益来源是高频阿尔法与T0的结合，通过频繁换仓，密集捕捉交易机会，获取非完全有效市场短期定价错误的收益。

不过目前量化私募策略同质化现象也是不争的事实，因而遭遇市场波动时，一荣俱荣，一损俱损。

开年以来，幻方量化，明汯投资、星阔投资、凡二投资等知名量化私募均面临产品超额收益衰减、波动加剧等问题。

据了解，幻方量化已主动缩减规模至500亿元左右。从千亿级别到500亿左右，显示出这家头部量化私募想要走出困境的决心。

业内人士表示，“量化私募最根本的解决方式是提高策略迭代效率，加大因子研发，为产品的超额收益提供更多的更新的有效因子。”

近日百亿级量化私募鸣石投资在投资人交流会上表示，公司已开发监测策略拥挤的新模型，某种程度上能抵消策略拥挤的影响。

标签： 策略迭代效率 百亿级量化 市场波动 投资管理

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